Modul 61314 Stochastische Prozesse

Modulinformationen

- Grundbegriffe stochastischer Prozesse in stetiger Zeit
- Brownsche Bewegung
- Martingale in stetiger Zeit
- Stochastische Integration und Ito-Formel
- Stochastische Differentialgleichungen

Vertiefungsrichtung

Stochastik und Mathematische Physik (SP)

ECTS10
Arbeitsaufwand
Bearbeiten der Lektionen (7 mal 20 Stunden): 140 Stunden
Einüben des Stoffes (insbesondere durch Einsendeaufgaben: 7 mal 15 Stunden):
105 Stunden
Wiederholung und  Prüfungsvorbereitung (Selbststudium): 55 Stunden
Dauer des Modulsein Semester
Häufigkeit des Modulsin jedem Wintersemester
Anmerkung
Der Basistext (Stochastic Analysis and Diffusion Processes (von Gopinath Kallianpur und P. Sundar, Oxford University Press, 2014) ist unter dem Link: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fuhagen-ebooks/detail.action?docID=3056039  über die Internetseite der Bibliothek der FU Hagen verfügbar.
 
Inhaltliche Voraussetzung
Module 61311 "Einführung in die Stochastik", 61611 "Maß- und Integrationstheorie" und 61612 "Wahrscheinlichkeitstheorie" (oder deren Inhalte)

Aktuelles Angebot

Modul 61314 Stochastische Prozesse [VU]

Prüfungsinformation

M.Sc. Mathematik
Art der Prüfungsleistungbenotete mündliche Prüfung (ca. 25 Minuten)
Voraussetzungkeine
Stellenwert der Note1/12
Formale Voraussetzungenkeine
M.Sc. Data Science
Art der Prüfungsleistungbenotete mündliche Prüfung (ca. 25 Minuten)
Voraussetzungkeine
Stellenwert der Note1/12
Formale Voraussetzungenkeine

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mathinf.webteam | 10.05.2024