Niklas Wasielewski, M.Sc.
Foto: Hardy Welsch
E-Mail: niklas.wasielewski
Telefon: +49 2331 987-2952
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Raum: B 317, Geb. 7
Kurzbiografie
| seit 2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Bank- und Finanzwirtschaft an der FernUniversität in Hagen |
| 2020 - 2022 | Masterstudium der Mathematik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 2018 - 2022 | Studentische Hilfskraft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 2017 - 2020 | Bachelorstudium der Mathematik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 2017 | Abitur |
Forschungsschwerpunkt
mehr Infos
Volatilitäten und Optionsrenditen
Herr Wasielewski forscht im Rahmen seines Dissertationsprojektes im Bereich Volatilitäten und Optionsrenditen, wobei er sich auf die systematischen Saisonalitäten in den Renditen beim Handel mit Aktien- und Indexoptionen konzentriert, wie sie in der aktuellen Literatur der letzten Jahre aufgedeckt wurden.
Ein Forschungsschwerpunkt liegt darin, diese systematischen Saisonalitäten genauer zu analysieren und ihre Auswirkungen auf Handelsstrategien, die diese ausnutzen, zu verstehen.
Neben der zeitlichen Struktur der Renditen zielt die Forschung auch darauf ab, die impliziten Volatilitäten von Optionen auf Einzelaktien im Vergleich zu Indexoptionen zu untersuchen.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Verhalten dieser Volatilitäten in Bezug auf Sprünge im Underlyingkurs und/oder der Volatilität.
Durch die Erforschung dieser Aspekte soll ein tieferes Verständnis für die Dynamik der Optionsmärkte erlangt werden, was potenziell zu verbesserten Handelsstrategien und Risikomanagementansätzen führen kann.
Konferenzteilnahmen
- "Is There Overreaction in Implied Volatility Jumps of Single Stocks?"
Internationales Doktorandenseminar "Banking and Finance" 2024 (IDS)
Liechtenstein, 15.06.2024.
