Seminar "Bankenregulierung aus wissenschaftlicher Sicht"

Seminarleitung: Prof. Dr. Rainer Baule

Semester: WS 2015/16

Ort: Katholische Akademie Schwerte

Die Übernachtung in der Akademie ist möglich und wird empfohlen. Näheres erfahren Sie nach der Zulassung.

Inhalt:

Die Bankenbranche sieht sich einer Flut von regulatorischen Vorschriften gegenüber, die nach der Finanzmarktkrise von 2007/08 nochmals zugenommen hat. Im Zentrum stehen dabei Vorgaben des Baseler Ausschusses in Bezug auf eine Mindestausstattung an (regulatorischem) Eigenkapital. Mit der Einführung von Basel III kamen neben der Neudefinition der Eigenmittel und einer grundsätzlichen Erhöhung der Mindestkapitalquoten neue Aspekte wie antizyklische Kapitalpuffer, Kapitalpuffer für systemrelevante Banken, Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio) sowie kurzfristige und langfristige Liquiditätsquoten hinzu.

Das Ziel des Seminars besteht darin, die derzeit existierenden, in Umsetzung befindlichen sowie diskutierten Regulierungsansätze aus einer wissenschaftlichen Sicht zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen. Es geht also weniger um detaillierte aufsichtsrechtliche Darstellungen und Einzelfallbetrachtungen mit Sonderfällen oder Ausnahmetatbeständen, sondern um grundsätzlichere Fragen, welche ökonomischen Überlegungen hinter einzelnen Vorhaben stehen und inwieweit sich praktische Regulierungsansätze theoretisch fundieren lassen. Einzelne Themenfelder könnten beispielsweise sein:

• Externe Ratings und die Überarbeitung des Standardansatzes
• Das Baseler Einfaktormodell als Grundlage des IRB-Ansatzes
• Risikosensitivität der Baseler Risikogewichte
• Sicherheitsabschläge durch Haircuts
• Messung und Unterlegung von operationellen Risiken
• Nutzen und Gefahr der Leverage Ratio
• Prozyklizität von Basel II und Basel III
• Makroprudenzielle Regulierung durch den CoVaR-Ansatz
• Regulierung im Spannungsfeld Einfachheit, Vergleichbarkeit und Risikosensitivität
• Financial Laissez-faire vs. Verschärfung der Mindestkapitalquoten

Literatur:

Aufgrund der Schnelllebigkeit der Bankenregulierung sind viele Bücher zum Thema kurz nach Erscheinen bereits wieder veraltet. Eine wesentliche Quelle stellen daher die vom Baseler Ausschuss veröffentlichten Diskussionspapiere dar, die unter www.bis.org einzusehen sind. Als Einstieg in die Thematik seien genannt:

Hofmann, Gerhard (Hrsg.): Basel III und MaRisk. Frankfurt School Verlag 2011.

Bieg, Hartmut; Krämer, Gregor; Waschbusch, Gerd: Bankenaufsicht in Theorie und Praxis. 5. Auflage, Frankfurt School Verlag 2015.

Geforderte Leistungen:

• Teilnahme an der Vorbesprechung,
• Vorlage und Besprechung eines Gliederungskonzepts,
• Anfertigung einer Seminararbeit,
• Präsentation der Seminararbeit,
• Halten eines Koreferats,
• Teilnahme an der Diskussion zu allen Seminarthemen.

Voraussetzungen:

Das Seminar ist geeignet für Bachelor-, Master- und Diplomstudenten der Studiengänge Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Volkswirtschaft sowie für Studenten im Zusatzstudiengang und im Nebenfach.
Neben Lehrinhalten des Lehrstuhls werden insbesondere Mathematik- und Statistikkenntnisse im Umfang des A-Moduls 31101 vorausgesetzt.

Zeitplan: