Abschlussarbeiten Wintersemester 2019/ 20

Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Dominik Amberg Algorithmen-basierte Anlageberatung durch Robo-Advisory – Die Wirkung der Risikoneigung auf die Asset-Allokation
Peter Eibensteiner Faktormodelle und „Factor Investing“ – Eine wissenschaftliche Analyse der wich-tigsten Faktoren
A. V. Optionsbewertung im Black-Scholes-Modell und dem Sprungmodell nach Merton – Eine Analyse des Modellrisikos
Nadine Großriedler Welche Heuristiken wenden private Investoren an? Ein literaturbasierter Überblick im Vergleich mit dem hypothetischen Homo Oeconomicus
Kathrin Grunwald Ein literaturbasierter Überblick im Vergleich mit dem hypothetischen Homo Oeconomicus
A. V. Duplikate am Zertifikatemarkt – Eine empirische Analyse der Preisstellung für identische Discount-Zertifikate desselben Emittenten
Daniel Holl Beta-Hedging mit Index-Futures – Theorie und exemplarische Anwendung
Jonas Nesemann Messung von Markt-Timing gemäß dem Ansatz von Henriksson und Merton – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung
Karsten Gleichgewichtete Anlagestrategien und deren Performance im Vergleich zu marktgewichteten Strategien
A. V. Einflussfaktoren der Vermögensanlagen von Privatkunden am Beispiel einer deutschen Sparkasse
Sapatka Mark Die Omega-Funktion zur Performanceanalyse – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung
Thomas Bergemann Cashflow-Mapping zur Zinsrisikomessung – Ein Methodenvergleich

Bachelor Wirtschaftsinformatik

  Thema
Marco Beyer Kostenangaben gemäß PRIIPs-Verordnung – Ein Marktüberblick anhand automatisierter Auswertungen von PDF-Dokumenten für Discountzertifikate

Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Michael Breitsprecher Die Low-Volatility-Anomalie – Eine empirische Überprüfung für den deutschen Markt
Maximilian Enkert Smart-Beta-Strategien – Theorie und exemplarische Anwendung
Mona Gräfingholt Die kommunale Verschuldung in Deutschland – Entwicklung und Einflussfaktoren
Kevin Sebastian Graumann Existiert ein Small-Minus-Big-Faktor auf dem Kryptowährungsmarkt?
Martin Hegele Zur Bewertung von ausfallrisikobehafteten Optionen
Eric Hilscher Portfoliooptimierung auf Basis des Black-Litterman-Modells
Dimitri Kempf Evolution der Volatilitätsmodellierung bis hin zur "Rough Volatility"
Dominik Julian Knödel Zur Messung von Regret Aversion – Entwurf eines experimentellen Designs im Hinblick auf Aspekte der Portfoliooptimierung
Janine Schaaf Die Anleihekategorien „senior preferred“ und „senior non-preferred“ – Einord-nung in die Haftungskaskade und empirische Analyse der Credit-Spreads
Christian Schumacher Der Zusammenhang zwischen Credit Spreads und Ratings unter besonderer Berücksichtigung von Ratingänderungen
Manuel- Alexander Sokolla Rendite und Risiko bei Zinsanlagen in Fremdwährungen – Eine empirische Analyse
Leo Thissen Zeitreiheneigenschaften von Preisen der Day-Ahead-Auktion an der EPEX Spot
Dennis Barkhorn Wer folgt dem Robo-Advisor? Eine Analyse des Handelsverhaltens privater Investoren am Beispiel einer Direktbank

Master Volkswirtschaftslehre

Name Thema
Robert Baumann

Zum Zusammenhang zwischen der Schiefe des Volatility Smile und Aktienkursrenditen – Eine empirische Untersuchung für europäische Aktien

Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Stefan Aichele Gehebelte Investments – Eine vergleichende Analyse von Leveraged Exchange Traded Funds und Faktorzertifikaten
Anne Hoppe Optionsstrategien zur Investition in Gold – Eine Sensitivitätsanalyse der Preise von Bull- und Bear-Spreads
Shila Diana Kundu Der Piotroski F-Score und dessen Relation zu den Fama-French-Faktoren

A. V. - Anonyme/r Verfasser/in

10.05.2024