Abschlussarbeiten Sommersemester 2016
Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft
Name | Thema |
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Florian Borchard | Das Fama-French-5-Faktoren-Modell - Eine Analyse für den deutschen Aktienmarkt |
Markus Dotter | Lohnt sich aktives Fondsmanagement? Eine systematische Analyse der Vorteilhaftigkeit aktiver gegenüber passiver Handelsstrategien |
Kristan Engler | Funding Value Adjustment - Die Berücksichtigung von Finanzierungskosten im Rahmen der Bewertung von Derivaten |
Christian Fröhlich | Zum Zusammenhang zwischen Credit Spreads von Banken und Staaten |
Alexander Hameder | Der Einfluss von Liquiditätsrisiken auf die Performance US-amerikanischer Aktienfonds - Eine empirische Untersuchung |
Claudia Hockenjos | Analyse und kritischer Vergleich empirischer Studien zur Informationseffizienz von Märkten |
Anne Honermann | Reputationsaufbau, Karrierestreben und Arbeitsplatzerhaltung - Eine systematische Analyse des strategischen Verhaltens von Finanzanalysten |
Elena Lengle | Zur empirischen Validität des EDF-Modells von Moody´s |
Matthias Schülein | Zur Aussagekraft von Forward-Rates für zukünftige Spot-Rates - Eine empirische Analyse |
Gabriel Skupnik | Aufsichtsrechtliche Behandlung des Marktrisikos eines Rohstoffportfolios - Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung |
A. V. | Zur Laufzeitstruktur von Zinsvolatilitäten - Eine empirische Analyse |
Bertram Tetzner | Das ABS-Ankaufprogramm der EZB - Rechtliche Grundlagen und ökonomische Auswirkungen |
Alexander Tews | Empirische Indikatoren einer Kapitalmarktkrise |
Ying Wang | Analyse von Marktspreadrisiken mit besonderem Fokus auf Ansteckungsrisiken |
A. V. | Empirische Erweiterungen des CAPM - Eine gegenüberstellende Analyse des 5-Faktorenmodells von Fama und French und des 4-Faktorenmodells von Carhart |
Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft
Name | Thema |
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Dominik Donath | Zum Wert der Cheapest-to-Deliver-Option beim Euro-Bund-Future - Eine systematische Analyse |
Sascha Graf | Kommunale Fremdfinanzierung - theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung von Risikoaspekten |
Patrick Lausberg | Zur Erklärung des Bloomberg Liquidity Score anhand beobachtbarer Marktdaten - Eine empirische Analyse |
Janine Linke | Die Bewertung von Bonus-Zertifikaten auf den Deutschen Aktienindex unter Verwendung des Heston-Modells - Eine empirische Analyse |
Kristina Nelke | Analyse internationaler Ansätze für die kommunale Rechnungslegung im Vergleich zu in Deutschland angewandten Verfahren |
Sebastian Peters | Credit Value Adjustment und Debt Value Adjustment bei der Bewertung von Swaps - Eine simulatorische Untersuchung |
Julia Pletz | Die Bestimmung impliziter Korrelationen aus Wechselkursoptionen |
Sebastian Schulz | Zur Bestimmung impliziter Volatilitäten aus Preisen von Bonus-Zertifikaten |
Tina Tietz | Kommunale Haushaltsplanung und Rechnungslegung im Vergleich zur Rechnungslegung privater Unternehmen |
Stephan Unruh | Zum Delta-Hedging von Zinscaps |
Amit Winkelmann | Validität von Unternehmenswertmodellen zur Schätzung empirischer Credit Spreads |
A. V. - Anonymer Verfasser
10.05.2024