Seminar
- Thema:
- Advanced Econometric Methods for Energy Markets and Inflation
- Zielgruppe:
- Idealerweise verfügen Sie über ein sehr großes Interesse an den Entwicklungen auf Energiemärkten und der Inflation, eine ausgeprägte analytische Herangehensweise und ein starkes Interesse an fortgeschrittenen statistischen und ökonometrischen Methoden. Erste Erfahrungen im Umgang mit Zeitreihendaten sind von Vorteil. Das Seminar richtet sich vor allem an Studierende der Masterstudiengänge Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieure und Naturwissenschaftler sowie Volkswirtschaftslehre (sehr weit fortgeschrittene Studierende des Bachelors Wirtschaftswissenschaft können auch in Betracht kommen).
- Ort:
- Online
- Termin:
- 25.08.2025
bis
27.08.2025 - Zeitraum:
- 25.08.2025, ca. 9:30 – 18:00 Uhr
26.08.2025, ca. 9:30 – 18:00 Uhr
27.08.2025, ca. 9:30 – 18:00 Uhr
(Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten) - Seminarleitung:
- Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher
- Anmeldefrist:
- 01.01.2025 - 15.01.2025
- Anmeldung:
- Abgabe Seminararbeiten (per E-Mail an sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de ): 28.07.2025
- Auskunft erteilt:
- Dr. Pascal Goemans
Philip Letixerant
Details zum Seminar
In diesem Seminar sollen Studierende mit zeitreihenökonometrischen Methoden die aktuellen Entwicklungen auf Energiemärkten und der Inflation untersuchen bzw. prognostizieren. Die eigenen empirischen Analysen sollen mit der Open-Source-Software R durchgeführt werden. Als Quellen können u. a. die SMARD Datenbank der Bundesnetzagentur, die FRED, OECD, Eurostat oder gängige Finanzdatenbanken wie Refinitiv Datastream und Eikon verwendet werden. In Online-Tutorien, die voraussichtlich im April und Anfang Mai stattfinden, erhalten Sie eine Einführung in R und die Datenbanken. Darüber hinaus wird über die Universitätsbibliothek eine Schulung zum Thema Informationskompetenz und Literaturrecherche Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Angewandte Statistik angeboten.
Nähere Informationen zu den Tutorien und zur Online-Schulung finden Sie auf der Moodle-Seite.
Die Prüfungsleistung besteht zu 50% aus der verfassten Seminararbeit (15-20 Seiten) und zu 50% aus einer Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse.
Themenliste
- Prognose
- Modellierung von Strukturbrüchen
- Monitoring
- Volatilitätsmodelle
- Explosives Verhalten
- Saisonale Modelle
- Auswirkungen von Energiepreisschocks
- Spillover
