Seminar
- Thema:
- Empirische Makroökonomik
- Zielgruppe:
- Studierende mit generellem Interesse an Statistik/Ökonometrie, und sie können sich für Programmiersprachen (insbesondere R) begeistern. Darüber hinaus empfiehlt es sich, das Modul Empirische Makroökonomik (32611) belegt zu haben oder parallel zu belegen, ebenso wie die Module Zeitreihenökonometrie (32681) und Fortgeschrittene Makroökonomik (32661).
- Ort:
- Online
- Termin:
- 05.02.2025
bis
07.02.2025 - Zeitraum:
- 05.02.2025, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
06.02.2025, ca. 9.30 – 18.00 Uhr
07.02.2025, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
(Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten) - Seminarleitung:
- Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher
- Anmeldefrist:
- 01.07.2024 - 15.07.2024
- Anmeldung:
- Abgabe Seminararbeiten (per E-Mail an sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de ): 20.01.2025
- Auskunft erteilt:
- Pascal Goemans
Philip Letixerant
Details zum Seminar
Der Lehrstuhl für Angewandte Statistik betreut im Wintersemester 2024 Seminararbeiten im Bereich der Empirischen Makroökonomik. Die Seminararbeiten werden gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Makroökonomik von Professor Beckmann abgehalten. Dieser bietet ein gleichnamiges Seminar an. Ziel des Seminars ist die Untersuchung makroökonomischer Fragestellungen mittels gängiger zeitreihenökonometrischer Methoden. Als Programmiersprache wird die Open-Source-Software R verpflichtend verwendet, um eigene empirische Auswertungen zu tätigen. Als Quellen können u.a. gängige Finanzdatenbanken wie Refinitiv Datastream und Eikon, FRED und OECD verwendet werden. Auch kommen andere Zeitreihendaten, wie Klimadaten, in Betracht. In Tutorien, die voraussichtlich im Oktober und Anfang November stattfinden, wird eine Einführung in R gegeben. Darüber hinaus wird über die Universitätsbibliothek eine Schulung zum Thema Informationskompetenz und Literaturrecherche Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Angewandte Statistik angeboten.
Nähere Informationen zu den Tutorien und zur Online-Schulung finden Sie auf der Moodle-Seite.
Themenliste
- Mehrschrittprognosen für das reale Wirtschaftswachstum
- Evaluation von Prognosen für das reale Wirtschaftswachstum
- Die Taylor-Regel auf Basis von Echtzeitdaten
- Zinssetzung mit einer vorausschauenden Taylor-Regel
- Analyse der Geldpolitik mit einem Factor-Augmented Vector Autoregressive Model (FAVAR)
- Analyse der Geldpolitik mit Proxy-SVARs
- Vektor-Fehlerkorrekturmodelle mit Anwendung auf die Kaukraftparität
- Nichtlinearitäten in der ungedeckten Zinsparität
