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Zeitreihenökonometrie

Überarbeitung des Moduls 32681 Zeitreihenökonometrie

Das bestehende Modul 32681 „Zeitreihenanalyse und empirische Kapitalmarktforschung“ (bis einschließlich WiSe 2023/2024) wird ab dem Sommersemester 2024 in neuer Form angeboten.

Wir widmen uns inhaltlich zunächst der univariaten Analyse und behandeln die Modellierung stationärer und nichtstationärer Zeitreihen mit Hinblick auf Trends, Autokorrelation und Prognose. Darauf folgt die multivariate Analyse von Zeitreihen mit Hilfe von stationären Vektorautoregressionen, die zum Standardinstrumentarium der empirischen Wirtschaftsforschung und der Finanzmarktanalyse gehören. Den Abschluss bildet die Kointegrationsanalyse für multivariate nichtstationäre Zeitreihen, bei der langfristige Gleichgewichtsbeziehungen und kurzfristige Anpassungen im Vordergrund stehen.

Die einzelnen Themen werden aus Sicht der Ökonometrie behandelt und haben eine angewandte Ausrichtung. Es werden relevante Methodenkenntnisse und Kompetenzen der empirischen Analyse von Zeitreihen vermittelt. Die Anwendungsbeispiele sind datengestützt und illustrieren die ökonometrischen Schätz- und Testverfahren. Dabei greifen wir auf die open-source Software R zurück. Erste Erfahrungen mit R sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Das Modul basiert auf einem etablierten Lehrtext von Bernhard Pfaff, „Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R“ (2nd Edition), Springer, welcher online im Volltextzugriff über die Bibliothek der FernUniversität bezogen werden kann. Die Inhalte werden in asynchronen Video-Vorlesungen (mit dazugehörigen Präsentationsfolien) und synchronen Übungseinheiten aufbereitet.

Entstanden ist die Überarbeitung im Zuge eines Projekts in der Reihe „Curriculum 4.0“. Das Modul 32681 „Zeitreihenökonometrie“ ist eigenständig, fungiert aber als flankierender Begleitkurs für das Modul 32611 „Empirische Makroökonomik“. Eine Belegung des Moduls 32731 „Angewandte Ökonometrie“ ist sehr empfehlenswert, da dort die komplementären Inhalte der Mikroökonometrie und Paneldatenanalyse behandelt werden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der neuen Ausrichtung und hoffen, Sie bald in dem neuen Modul begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/module/32681.shtml

Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher