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Publikationen

2020

2019

2018

  • Hermann Singer: A concise proof of Gaussian smoothing, submitted (Diskussionsbeitrag Nr. 510) [PDF], in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2018
  • Hermann Singer Kolmogorov Backward Equations with Integrated Variables, submitted
  • Hermann Singer: Langevin and Kalman Importance Sampling for Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models, in Continuous Time Modeling in the Behavioral and Related Sciences, Kees van Montfort, Johan Oud and Manuel Voelkle, eds., Springer, 2018

2017

2016

2015

  • Hermann Singer: Conditional Gauss-Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation, in IEEE Transactions on Automatic Control, Volume 60, Issue 9, pp. 2476 - 2481 (2015)
  • Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part III: GLS estimation (Diskussionsbeitrag Nr. 491 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Oktober 2015

2014

2013

  • Hermann Singer Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Discrete State-Space Models: Langevin Path Sampling vs. Numerical Integration, Preprint

2012

2011

2010

  • Thomas Mazzoni: Are Short Term Stock Asset Returns Predictable? An Extended Empirical Analysis (Diskussionsbeitrag Nr. 449 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2010
  • Hans Peter Wächter; Thomas Mazzoni: Consistent Modeling of Risk Averse Behavior with Spectral Risk Measures (Diskussionsbeitrag Nr. 455 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 08/2010
  • Thomas Mazzoni: Diversifikationsfähigkeit risikobehafteter Anlagen [externer Link], in Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Upcoming
  • Thomas Mazzoni: Fast Analytic Option Valuation with GARCH [externer Link], in Journal of Derivatives, Volume 18, No. 1, Pages 18 - 38 (2010)
  • Michael Stops; Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten [externer Link], in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Journal of Economics and Statistics), Volume 230, Issue 3, Pages 287 - 312 (2010)
  • Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in International Journal of Intelligent Systems, Volume 25, Issue 4, Pages 345 - 364 (April 2010)
  • Marina Lorenz; Thomas Mazzoni: Quantitative Evaluierung von Multi-Level Marketingsystemen (Diskussionsbeitrag Nr. 446 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010
  • Thomas Mazzoni; Elmar Reucher: Quasi-Continuous Maximum Entropy Distribution Approximation with Kernel Density (Diskussionsbeitrag Nr. 447 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010
  • Hermann Singer: SEM Modeling with Singular Moment Matrices, Part I: ML-Estimation of Time Series [externer Link], in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 34, Issue 4, Pages 301 - 320 (September 2010)

2009

  • Thomas Mazzoni: Expected a Posteriori Estimation in Finance [externer Link], in Advances and Applications in Statistical Sciences Volume 1, Issue 2, 2009, 263-284
  • Thomas Mazzoni: Fast Continuous-Discrete DAF-Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 445 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 11/2009
  • Michael Stops; Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten (Diskussionsbeitrag Nr. 435 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2009
  • Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part I: ML-Estimation of time series (Diskussionsbeitrag Nr. 441 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009
  • Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations (Diskussionsbeitrag Nr. 442 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009

2008

2007

  • Hermann Singer; Max Zucker: An Alternative Derivation of the Black-Scholes Formula, in Diskussionsbeiträge Nr. 406 [PDF] Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2007
  • Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous-Discrete Extended Kalman-Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 407 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2007
  • Hermann Singer; J. H. L. Oud: Continuous time modeling of panel data: SEM versus filter techniques [externer Link], in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00376.x, November 2007
  • Hermann Singer: Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research [externer Link], in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00373.x, November 2007
  • Thomas Mazzoni: Stetig/diskrete Zustandsraummodelle dynamischer Wirtschaftsprozesse, Shaker Verlag, Auflage: 1, ISBN 978-3-8322-5826-9, 01/2007

2006

  • Hermann Singer; Oliver Grothe: Bayesian Estimation of Volatility with Moment-Based Nonlinear Stochastic Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 401 [PDF]), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, September 2006
  • Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 391 [PDF]), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Mai 2006
  • Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering for Multivariate Diffusion Processes (Diskussionsbeitrag Nr. 402 [PDF]), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2006
  • Thomas Mazzoni: Import-Penetration und der Kollaps der Phillips-Kurve (Diskussionsbeitrag Nr. 400 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 09/2006
  • Hermann Singer: Moment Equations and Hermite Expansion for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Application to Stock Price Models [externer Link], in Computational Statistics, Volume 21-3, S. 385-397, (2006)
  • Hermann Singer: Nonlinear Continuous Time Modeling Approaches in Panel Research (Diskussionsbeitrag Nr. 398 [PDF]), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2006
  • Hermann Singer: Stochastic Differential Equation Models with Sampled Data (Invited contribution), in Kees van Montfort, Han Oud and Albert Satorra (eds.), Longitudinal models in the behavioral and related sciences, The European Association of Methodology (EAM) Methodology and Statistics series, vol. II, Erlbaum publishers, 2006

2005

  • Hermann Singer: Continuous Time Models for Panel Data [PDF], in paper presented at the First EASR conference (European Association for Survey Research), Barcelona, July 2005
  • Hermann Singer: Continuous-Discrete Unscented Kalman Filtering [PDF], in Diskussionsbeitrag Nr. 384 [PDF] / Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2005
  • Thomas Mazzoni: Zeitstetige Modellbildung am Beispiel einer volkswirtschaftlichen Produktionsstruktur (Diskussionsbeitrag Nr. 375 [PDF]), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2005

2004

2003

2002

1999 -1980

  • Hermann Singer: Finanzmarktökonometrie. Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung, Physica-Verlag, Heidelberg, Mai 1999
  • Hermann Singer: Continuous Panel Models with Time Dependent Parameters, in Journal of Mathematical Sociology, 23, 2, 1998
  • Hermann Singer: Continuous-time dynamic models for panel data, in U. Engel and J. Reinecke (eds.), Analysis of Change
  • Hermann Singer: Analytical score function for irregularly sampled continuous time stochastic processes with control variables and missing values , in Econometric Theory, 11, 1995
  • Hermann Singer: Continuous-time dynamical systems with sampled data, errors of measurement and unobserved components, in Journal of Time Series Analysis, 14, 5, 1993
  • Hermann Singer; A.Hamerle; W. Nagl: Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data, in Econometric Theory, 9, 1993
  • Hermann Singer; A. Hamerle: Kalman Filtering and maximum likelihood estimation of stochastic differential equations using panel data, 1993, in J. Oud and R. van Blokland-Vogelesang (eds.), Advances in longitudinal and multivariate analysis in the behavioral sciences
  • Hermann Singer: Continuous time dynamical systems with discrete data, errors of measurement and individual specific effects, in F. Faulbaum (ed.), Advances in Statistical Software
  • Hermann Singer: Dynamic structural equations in discrete and continuous time, in G. Haag, U. Mueller, and K. Troitzsch (eds.), Economic Evolution and Demographic Change
  • Hermann Singer: The aliasing phenomenon in visual terms, in Journal of Mathematical Sociology
  • Hermann Singer: Zeitkontinuierliche Dynamische Systeme, Campus-Verlag, Frankfurt a.M./New York, 1992
  • Hermann Singer: LSDE - A program package for the simulation, graphical display, optimal filtering and maximum likelihood estimation of Linear Stochastic Differential Equations [PDF], in User`s guide. Meersburg, 1991.
  • Hermann Singer; A. Hamerle; W. Nagl: Problems with the estimation of stochastic differential equations using structural equations models., in Journal of Mathematical Sociology
  • Hermann Singer: Parameterschätzung in zeitkontinuierlichen dynamischen Systemen, Hartung-Gorre-Verlag, Konstanz, Ph.D. Thesis Universität Konstanz, 1990
  • Hermann Singer; M. Hautzinger: Kausalattributionen, Depressivität und kritische Lebensereignisse als Stochastischer Prozeß [PDF], in D. Kammer and M. Hautzinger (eds.), Kognitive Depressionsforschung
  • Hermann Singer: Parameter estimation in stochastic differential equations: comparision of some estimators, in Diskussionsbeitrag Nr. 112, Universität Konstanz, 1988
  • Hermann Singer: Depressivität und gelernte Hilflosigkeit als stochastischer Prozess - Ein systemtheoretischer Ansatz [PDF], Universität Konstanz, Diplomarbeit, Juli 1986
  • Hermann Singer; Nagl., W.; Vorberg, D.: Scheffe post hoc tests in repeated measures designs with group and random effects, in Universität Konstanz, 1985, Diskussionsbeitrag
  • Hermann Singer: Einfluss der Ion-Ion-Wechselwirkung auf die dynamische Leitfähigkeit von Superionenleitern [PDF], Freie Universität Berlin, Diplomarbeit, 1980
  • Hermann Singer; I. Peschel: Influence of Interactions on the Hopping Conductivity of Classical Particles, in Zeitschrift für Physik B, 39, 333-338, 1980
27.07.2020
FernUni-Logo FernUniversität in Hagen, LST Angewandte Statistik & Methoden der empirischen Sozialforschung, 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-2823, E-Mail: sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de